Aktienoptionen Cpe

CPE-Kurs-Trading-Optionen und Derivate Strategie-Überprüfung Option Trading-Strategien beziehen sich auf eine Kombination von Trades, die verwendet werden können, um Prämien zu reduzieren, reduzieren Nachteile, reduzieren Upside, Hebelwirkung erhöhen, reduzieren Hebelwirkung oder eine Kombination aus einem oder mehreren der oben genannten Elemente. Wir beginnen mit einer Überprüfung der einfachsten Option Trades und dann verwenden sie als Bausteine ​​für andere komplexere Kombinationen. Eine Call-Option ist geeignet, wenn Ihre Aussichten für den Markt bullish ist. Da Sie die Kaufoption erwerben, müssen Sie genügend Zeit zum Auslaufen für die Aktie zu bewegen und zu reduzieren den Effekt der Zeitverfall zu ermöglichen. Der potenzielle Gewinn in dieser Strategie ist unbegrenzt, während der maximale Verlust auf die ursprüngliche gezahlte Prämie beschränkt ist. Der Verkauf einer Call-Option eignet sich, wenn Sie erwarten, dass sich der Bestand nach unten, seitwärts oder unter dem Basispreis bewegt. Dies wird die Call-Option verfallen wertlos und Sie werden in der Lage, die gesamte Prämie zu halten. Da Sie die Kaufoption verkaufen, müssen Sie kurze Zeit bis zum Verfall verwenden, um Zeitverfall zu nutzen und geben dem Lager weniger Zeit, um gegen Sie zu bewegen. Allerdings ist diese Strategie sehr riskant, da der maximale Gewinn nur auf die gesammelten Prämien beschränkt ist, während der potenzielle Verlust unbegrenzt ist. Eine Put-Option und ist geeignet, wenn Ihre Aussichten für den Markt ist bearish. Da Sie den Put-Kauf erwerben, müssen Sie genügend Zeit zum Verfall für die Aktie zu bewegen und reduzieren Sie den Effekt der Zeitverfall zu ermöglichen. Der potenzielle Gewinn in dieser Strategie ist begrenzt durch die Menge der Aktie zu fallen, bevor es null berührt. Der maximale Verlust ist auf die gezahlte Erstprämie beschränkt. Diese Strategie erfordert, dass Sie eine Put-Option zu verkaufen und ist geeignet, wenn Sie erwarten, dass die Aktie höher zu bewegen, seitwärts, oder bleiben über dem Ausübungspreis. Dies wird die Put-Option verfallen wertlos und Sie werden in der Lage, die gesamte Prämie zu halten. Da Sie die Put-Option verkaufen, müssen Sie kurze Zeit bis zum Verfall verwenden, um den Vorteil der Zeitverfall nutzen und geben den Bestand weniger Zeit, um gegen Sie zu bewegen. Allerdings ist diese Strategie sehr riskant, da der potenzielle Verlust erheblich ist, aber begrenzt durch die Menge, die der Bestand fallen kann, bevor er auf Null geht. Der maximale Gewinn ist nur auf die gesammelte Prämie beschränkt. Bull Call Spread Diese Strategie ist geeignet, wenn Ihre Aussichten für den Markt bullish ist. Sie müssen eine Call-Option erwerben und eine weitere Call-Option zu einem höheren Basispreis mit demselben Ablaufdatum verkaufen. Dies begrenzt Ihren Gewinn im Vergleich zu einem langen Anruf, sondern reduziert auch das Risiko, da es Ihre Kosten für den Kauf der Call-Option reduziert. Der maximale Verlust ist in diesem Fall auf die Differenz der anfänglichen Prämien (bezahlt und erhalten) beschränkt, während der Gewinn auf die Differenz zwischen den beiden Basispreisen abzüglich der anfänglichen Prämie beschränkt ist. Bull Put Verbreitung Diese Strategie ist geeignet, wenn Ihre Aussichten für den Markt bullish ist. Es erfordert, dass Sie eine Put-Option kaufen und eine andere Put-Option zu einem höheren Basispreis mit demselben Verfalldatum verkaufen. Dies wird dazu führen, dass die Put-Optionen wertlos auslaufen und Sie können die gesamte Prämie gesammelt zu halten. Da Sie die Put-Option verkaufen, müssen Sie kurze Zeit bis zum Verfall verwenden, um den Vorteil der Zeitverfall nutzen und geben den Bestand weniger Zeit, um gegen Sie zu bewegen. Der Höchstgewinn ist in diesem Fall auf die Differenz der anfänglichen Prämien (bezahlt und erhalten) beschränkt, während der Verlust auf die Differenz zwischen den beiden Basispreisen abzüglich der anfänglichen Prämie beschränkt ist. Bear Put Spread Diese Strategie ist geeignet, wenn Ihre Aussichten für den Markt ist bearish. Es erfordert, dass Sie eine Put-Option kaufen und eine andere Put-Option zu einem niedrigeren Basispreis mit dem gleichen Verfallsdatum verkaufen. Dies begrenzt Ihren Gewinn im Vergleich zu einem Long-Put, sondern reduziert auch das Risiko, da es Ihre Kosten für den Kauf der Put-Option reduziert. Der maximale Verlust ist in diesem Fall auf die Differenz zwischen den anfänglichen Prämien (bezahlt und erhalten) beschränkt, während der Gewinn auf die Differenz zwischen den beiden Basispreisen abzüglich der anfänglichen Prämie beschränkt ist. Bear Call Spread Diese Strategie eignet sich, wenn Ihre Aussichten für den Markt bärisch sind. Sie müssen eine Kaufoption kaufen und eine andere Call-Option zu einem niedrigeren Basispreis mit demselben Ablaufdatum verkaufen. Dies wird dazu führen, dass die Call-Optionen nicht wertlos und Sie werden in der Lage, die gesamte Prämie gesammelt zu halten. Da Sie die Kaufoption verkaufen, müssen Sie kurze Zeit bis zum Verfall verwenden, um Zeitverfall zu nutzen und geben dem Lager weniger Zeit, um gegen Sie zu bewegen. Der maximale Gewinn ist in diesem Fall auf die Differenz zwischen den ursprünglichen Prämien beschränkt, während der Verlust auf die Differenz zwischen den beiden Basispreisen abzüglich der anfänglichen Prämie beschränkt ist. Dies ist eine ungerichtete Strategie, geeignet für, wenn Sie einen Preisausbruch erwarten, sind aber nicht sicher über die Richtung. Dazu müssen Sie einen Call und eine Put-Option zum selben Basispreis und zum Verfallsmonat kaufen. Da Sie den Kauf der Optionen, müssen Sie so viel Zeit wie möglich zu Ablauf für die Aktie zu bewegen und zu reduzieren den Effekt der Zeitverfall zu ermöglichen. Der maximale Verlust ist in diesem Fall auf die für beide Optionen gezahlten Prämien beschränkt. Auf der anderen Seite ist der maximale Gewinn aufgrund der Call-Option unbegrenzt, während die Put-Option auf den Basispreis abzüglich der anfänglichen Prämien beschränkt ist. Diese Strategie ist ähnlich der 8220Long Straddle8221 und eignet sich auch, wenn Sie einen Preisausbruch erwarten, sind aber nicht sicher über die Richtung. Dies erfordert jedoch den Erwerb von Out-of-the-money-Call - und Put-Optionen zum gleichen Basispreis und Verfallmonat. Die Out-of-the-money Optionen reduzieren Ihre Gesamtkosten, aber die Aktie muss einen größeren Schritt für diese Strategie machen, um rentabel zu sein. Daher müssen Sie so viel Zeit wie möglich, um den Ablauf zu erlauben, um die Aktie genug Zeit zu bewegen und reduzieren die Wirkung der Zeitverfall. Der maximale Verlust ist in diesem Fall auf die für beide Optionen gezahlten Prämien beschränkt. Auf der anderen Seite ist der maximale Gewinn aufgrund der Call-Option unbegrenzt, während die Put-Option auf den Basispreis abzüglich der anfänglichen Prämien beschränkt ist. Dies ist auch eine richtungsunabhängige Strategie, die geeignet ist, wenn Sie erwarten, dass sich der Bestand seitwärts bewegt. Dazu müssen Sie einen Call und eine Put-Option zum selben Basispreis und zum Verfallsmonat verkaufen. Es ist eine sehr riskante Strategie, da Sie zwei nackte Optionen verkaufen, daher sollten Sie so wenig Zeit wie möglich auf Ablauf der Aktie, um gegen Sie zu bewegen, so dass die Optionen verliert wertlos. Der maximale Gewinn in diesem Fall ist begrenzt auf die Prämien für beide Optionen gesammelt. Auf der anderen Seite ist der maximale Verlust aufgrund der Call-Option unbegrenzt, während die Put-Option auf den Basispreis abzüglich der anfänglichen Prämien beschränkt ist. Diese Strategie ähnelt der 8220Short Straddle8221 und eignet sich, wenn Sie erwarten, dass sich die Aktie seitwärts bewegt. Dies erfordert jedoch, dass Sie ein Out-of-the-money-Call und Put-Optionen zum gleichen Basispreis und Verfall Monat zu verkaufen. Es ist eine sehr riskante Strategie, da Sie zwei nackte Optionen verkaufen, daher sollten Sie so wenig Zeit wie möglich auf Ablauf der Aktie, um gegen Sie zu bewegen, so dass die Optionen verliert wertlos. Der maximale Gewinn in diesem Fall ist begrenzt auf die Prämien für beide Optionen gesammelt. Auf der anderen Seite ist der maximale Verlust aufgrund der Call-Option unbegrenzt, während die Put-Option auf den Basispreis abzüglich der anfänglichen Prämien beschränkt ist. Call Ratio Spread Diese Strategie eignet sich, wenn Sie erwarten, dass sich die Aktie seitwärts oder etwas höher bewegt. Dazu müssen Sie eine Call-Option erwerben und gleichzeitig mehr Call-Optionen zu einem höheren Basispreis im Verhältnis 1: 2 oder 1: 3 verkaufen. Daher ist es eine Kombination aus einem 8220Bull Call Spread8221 und nackten Anrufen. Verkaufen nackte Anrufe macht die Strategie sehr riskant, so müssen Sie so wenig Zeit wie möglich für die Aktie, um gegen Sie zu bewegen, so dass die kurzen Optionen verfallen wertlos. Der maximale Gewinn ist in diesem Fall auf die Differenz zwischen dem Short Call und den Long Call Strike Preisen begrenzt, addiert (abzüglich) die gesammelten (bezahlten) Prämien. Auf der anderen Seite ist der potenzielle Verlust aufgrund der kurzen Optionen unbegrenzt. Put Ratio Spread Diese Strategie eignet sich, wenn Sie erwarten, dass sich die Aktie seitwärts oder etwas niedriger bewegt. Dazu müssen Sie eine Put-Option erwerben und gleichzeitig mehr Put-Optionen zu einem niedrigeren Basispreis im Verhältnis 1: 2 oder 1: 3 verkaufen. Daher ist es eine Kombination aus einem 8220Bear Put Spread8221 und nackten Putts. Verkaufen nackte Putts macht die Strategie sehr riskant, so müssen Sie so wenig Zeit wie möglich für die Aktie, um gegen Sie zu bewegen, so dass die kurzen Optionen verfallen wertlos zu ermöglichen. Der maximale Gewinn ist in diesem Fall auf die Differenz zwischen dem Longput und dem Short-Put-Basispreis beschränkt und addiert (abzüglich) die gesammelten (bezahlten) Prämien. Auf der anderen Seite ist der potenzielle Verlust aufgrund der kurzen Optionen erheblich, aber begrenzt auf den Short-Basispreis abzüglich der Differenz zwischen den Streiks weniger (add) die Prämien gesammelt (bezahlt). Call Ratio Back Spread Diese Strategie eignet sich, wenn Ihre Aussichten für den Markt bullish ist. Sie verlangen von Ihnen, Kaufoptionen zu erwerben und weniger Call-Optionen zu einem niedrigeren Basispreis zu verkaufen, meist im Verhältnis 1: 2 oder 2: 3. Die Kurzanrufe finanzieren den Kauf der Long-Call-Optionen. Durch den Verkauf von Call-Optionen, muss die Aktie einen wesentlichen Schritt, um für Sie zu realisieren einen Gewinn zu machen. Daher müssen Sie so viel Zeit wie möglich zu Ablauf für die Aktie zu bewegen zu ermöglichen. Der Potentialgewinn ist in diesem Fall unbegrenzt. Auf der anderen Seite ist der maximale Verlust begrenzt auf den langen Streik weniger der Short Streik weniger (add) die Prämien gesammelt (bezahlt). Put Ratio Back Spread Diese Strategie eignet sich, wenn Ihre Aussichten für den Markt bärisch sind. Es erfordert, dass Sie Put-Optionen kaufen und weniger Put-Optionen zu einem höheren Basispreis, meist im Verhältnis 1: 2 oder 2: 3, verkaufen. Die Short-Puts finanzieren den Kauf der Long-Put-Optionen. Durch den Verkauf von Put-Optionen, hat die Aktie, um einen wesentlichen Schritt, damit Sie einen Gewinn zu realisieren. Daher müssen Sie so viel Zeit wie möglich zu Ablauf für die Aktie zu bewegen zu ermöglichen. Der maximale Gewinn in diesem Fall ist erheblich, aber begrenzt auf den langen Streik weniger die Differenz zwischen den Streiks weniger (add) die ersten Prämien bezahlt (erhalten). Auf der anderen Seite ist der maximale Verlust begrenzt auf den Kurzstreik weniger als der lange Streik weniger (add) die Prämien gesammelt (bezahlt). Dies ist eine nicht-direktionale Strategie, die die Verwendung aller Anrufe oder alle Puts erfordert. Zum Beispiel kann ein Long-Call-Schmetterling durch den Kauf einer Call-Option, Verkauf von zwei Anrufe zu einem höheren Basispreis und Kauf eines anderen Anrufs zu einem noch höheren Basispreis erstellt werden. Der Schlüssel dazu ist, dass die Anzahl der erworbenen Optionen gleich der Anzahl der verkauften Optionen ist, wobei die Ausübungspreise gleichmäßig verteilt sind. Der maximale Gewinn ist in diesem Fall auf die Differenz zwischen dem langen und dem kurzen Ausübungspreis abzüglich der anfänglichen Prämie beschränkt. Auf der anderen Seite ist der maximale Verlust auf die ursprüngliche gezahlte Prämie beschränkt. Dies ist auch eine nicht-direktionale Strategie, die die Verwendung aller Anrufe oder alle Puts erfordert. Zum Beispiel kann ein kurzer Anruf Schmetterling durch den Verkauf einer Call-Option, den Kauf von zwei Anrufe zu einem höheren Basispreis und Verkauf eines anderen Anrufs zu einem noch höheren Basispreis erstellt werden. Der Schlüssel hier ist wiederum, dass die Anzahl der erworbenen Optionen gleich der Anzahl der verkauften Optionen ist, wobei die Ausübungspreise gleichmäßig verteilt sind. Der maximale Verlust ist in diesem Fall auf den Unterschied zwischen dem langen und dem kurzen Ausübungspreis abzüglich der anfänglichen Prämie beschränkt. Auf der anderen Seite ist der maximale Gewinn auf die ursprüngliche Prämie gesammelt begrenzt. Related posts: Kostenlose Registrierung erforderlich, um fortzufahren. Sie haben 6 Seiten innerhalb der letzten 6 Stunden angesehen. Um fortzufahren, registrieren Sie sich bitte bei Stock Options Channel für unbegrenzte Seitenaufrufe und unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter, indem Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit der Registrierung erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen einverstanden. Wenn Sie in Kanada sind, müssen Sie hier für die alternative Registrierungsseite klicken. Probleme mit der Registrierung sticking Aktivieren Sie Ihren Browser, um unseren Cookie zu erhalten, um zu lösen. 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